A reversão média é a teoria que sugere que os preços e os retornos eventualmente movem-se para trás para a média ou a média Esta média ou a média pode ser a média histórica do preço ou do retorno ou de outra média relevante tal como o crescimento Na economia ou no retorno médio de uma indústria. BREAKING Down Mean Reversion. This teoria tem levado a muitas estratégias de investimento envolvendo a compra ou venda de ações ou outros títulos cujas performances recentes têm muito diferente de suas médias históricas No entanto, uma mudança nos retornos Poderia ser um sinal de que a empresa já não tem as mesmas perspectivas que uma vez fez, caso em que é menos provável que a reversão média irá ocorrer. Retornos e os preços não são as únicas medidas consideradas reverter média taxas de juros ou mesmo o preço-salário A reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Em casos de reversão média, o tho A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, já que o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma. A teoria da reversão média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e venda alta, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, reverterá Retornar a um padrão normal. O retorno a um padrão normal não é garantido, uma vez que um inesperado alto ou baixo poderia ser uma indicação de uma mudança na norma Esses eventos poderiam incluir, mas não se limitando a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos na Lado positivo, ou recalls e ações judiciais no lado negativo. Mesmo com eventos extremos, é possível uma segurança experimentará uma reversão média Como com a maioria de atividade de mercado, há poucas garantias em como particular Eventos vai ou não afetará o apelo geral de valores mobiliários particulares. Meio Reversão Trading. Mean reversão negociação olha para capitalizar sobre mudanças extremas no preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ele vai reverter para o seu estado anterior Esta teoria pode ser Aplicada tanto para compra e venda, uma vez que permite que um comerciante a lucrar com upswings inesperado e salvar na ocorrência de uma baixa anormal. Nossa Forex Trading Academy. An Introdução à média reversão Trading e os 4 maiores desafios. Contatos neste article. Mean O comércio de reversão é muitas vezes referida como contra-tendência ou inversão de negociação que todos, mais ou menos, descrevem o mesmo tipo de estilo de negociação Um comerciante de reversão média procura por preço que se afastou significativamente de seu preço médio médio o trader reversão média procura Embora a maioria das pessoas prefira a tendência de seguir a abordagem, eu nunca me senti confortável com a tendência geral de negociação mentalidade e eu comecei a olhar um T significa reversão negociação muito cedo Desnecessário dizer, eu tenho queimado algumas vezes no início, uma vez que este estilo de negociação não é adequado para iniciantes absoluta devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca sobre o comerciante No seguinte artigo, tomamos um Olhar para a reversão média de negociação, o que os aspectos mais negligenciados são e que desafia um comerciante de reversão média tem de lidar com. Meio reversão negociação de uma breve introdução. Como disse acima, um comerciante média reversão está procurando oportunidades onde o preço se afastou de sua Média ou preço médio Geralmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicá-la aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o EUR USD Diário gráfico e um período 50 suavizada média móvel. Como você pode ver, preço freqüentemente Puxa longe da média móvel azul e, em seguida, snaps direito de volta para ele Se isso soa muito bom para ser verdade, é Claro, esses retrospectiva-gráficos com os negócios perfeitos só dizem metade de A imagem. clique para ampliar. A imagem abaixo mostra o mesmo EUR USD Prazo diário com a mesma média móvel Mas desta vez, eu marquei todos os pullbacks que não fez tudo o caminho para a média móvel E, claro, se nós D olhar mais perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou Por conseguinte, a reversão média negociação é mais do que apenas negociação de volta para a média móvel e exige uma gestão de entrada muito rigorosa, abordagem de gestão de risco e um emocionalmente estável Personagem para evitar coisas como a vingança de negociação ou over-trading. click para enlarg. The 4 principais desafios da reversão média trading. In a seguir, vamos dar uma olhada nos aspectos mais comumente negligenciados que fazem média reversão negociação mais difícil do que parece à primeira vista. 1 Como você determinar o mean. Although isso parece muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensam sobre as implicações de sua escolha da média móvel tem em sua negociação Vamos dar outra olhada no gráfico de EUR USD de cima Desta vez, aplicamos dois movimentos diferentes As médias de 100 média suavizada SMA em vermelho e 50 SMA em azul As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão média, escolher a média correta móvel é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis. Média em movimento mais rápido 50 SMA. Slower média móvel 100 SMA. Price pode puxar longe da média móvel mais rápido e com mais freqüência. O preço não puxar longe da média lenta, Leva mais tempo. Geralmente mais oportunidades comerciais. Mais oportunidades comerciais. O preço pode trocar de volta para a média rápida em um período mais curto de tempo. Uma reversão pode nem sempre chegar ao movimento Ng média que easily. Trades são mais curtos em distância e pode ter uma razão de risco de recompensa menor. A proporção de risco de recompensa pode ser maior após fortes fases de tendência. Mais negociações e trades. Fewer menor comércios, mas melhor recompensa risk ratio. As você pode ver , Isso não é julgamento e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para a sua negociação Em vez disso, eu quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas consequências sobre o seu estilo de negociação e tem A ser feita com base em preferências pessoais e estilos de personagem. clique para ampliar. O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que, por vezes, a inversão acontece muito lentamente e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa A imagem abaixo ilustra o ponto Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um charme e preço sempre volta para a média móvel, é importante entender que, por vezes, a média móvel capturas Up com o preço mais rápido e pode reduzir a proporção de risco de recompensa inicial e, conseqüentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação Um comerciante, em seguida, tem de decidir se ele deixa sua ordem de lucro take inicial inalterada ou se ele move seu lucro take junto com a média móvel. aumentar. 3 reversão média vs captura de uma faca caindo. Colocar tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa para fazer na negociação e comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se engajar em tal comportamento comercial porque subestimar o fato de que o preço pode manter em tendências muito mais do que eles Pensar Durante os períodos de tendências de longa duração e forte, a reversão de negociação média pode muitas vezes levar a vias de perda significativa sem tomar precauções A imagem abaixo mostra o atual gráfico EUR USD Diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para eventualmente encontrar-se novamente com a mudança Média. clique para ampliar. O próximo ponto é muito importante para evitar perdas significativas durante tais periods. Mean reversão negociação média reversão negociação não é sobre a previsão do mercado gira, mas entrar em um comércio na direção oposta da tendência anterior, após sinais claros foram Um trader de reversão médio não está, portanto, esperando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como de pé na frente de uma aproximação Trem, mas sim esperar até que o trem chegou a um stillstand e oferece pistas que ele vai para o outro lado. 4 estabilidade emocional e discipline. Although isso é verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para os comerciantes de reversão média pode levar muito tempo até que um sinal de negociação ocorre e muitas vezes você não vai ver todos os seus critérios de entrada, mas ainda preço vai Voltar para a média móvel Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante Outras vezes, todos os seus critérios de linha, mas o preço ainda continua indo contra você Não cortar sua perda e adicionando a um perdedor é o que significa Os comerciantes de reversão muitas vezes fazem porque eles acreditam que a reversão está atrasada. Os osciladores de dicas, tais como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média Overbought e oversold cenários são frequentemente utilizados como razões para entrar com tendências de contra - Apenas sinalizam uma tendência muito forte e não uma reversão em atraso. Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios para a reversão de negociação média e torna-se óbvio por que este Estilo não pode ser adequado para os comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortável negociação com uma tendência seguinte estratégia é, portanto, importante que você auditar-se encontrar o seu ajuste perfeito. O futuro não é indicativo de resultados futuros Os artigos e conteúdos deste site são apenas para fins de entretenimento e não se destinam a fins de entretenimento Constituem recomendações de investimento ou aconselhamento Full Terms. Image Credit Tradeciety imagens usadas e licenças de imagem baixadas e obtidas através Fotolia Flaticon Freepik e Unplash Trading gráficos foram obtidos usando Tradingview Stockcharts e FXCM Icon design by. Reversion para a Mean. Reversion para a média em Forex É uma maneira poderosa de obter um melhor timing de mercado para seus sinais de negociação e muitos sistemas de negociação usam Este conceito para gerar grandes lucros a longo prazo Aqui vamos olhar para a lógica por trás dele e você também vai encontrar uma reversão completa para a estratégia média que você pode ler mais sobre, clicando nos banners nesta página A estratégia é baseada em um simples Único indicador de negociação, mas primeiro vamos olhar para o que reversão para a média é realmente e por isso funciona. Reversão para a negociação média é baseada no conceito simples de que os preços vão flutuar entre altos e baixos quando ganância empurra os preços para longe para o lado positivo Um mercado de touro e quando o medo os empurra para longe à desvantagem em um mercado de urso Preço de todo o par da moeda corrente entretanto retornará a um preço médio ou médio O preço médio é conseqüentemente o valor justo. Jeremy Siegel desenvolveu este conceito para mercados financeiros e disse. Retorna pode ser muito instável no curto prazo, mas muito estável no longo prazo. A razão pela qual é a curto prazo, as emoções têm um impacto muito maior sobre a negociação do que os fundamentos, mas a longo prazo os grandes fundamentos tendem a ter um impacto maior. Usando o conceito para o lucro. Primeiramente você tem que decidir o que um preço médio será e olhar para usar este nível para comprar para trás em uma tendência do touro ou para vender para trás em uma tendência do urso Pode igualmente ser usado para balançar a sobrecompração do comércio e oversold Move para um retorno a uma média média e uma média comum para usar é o MA de 20 dias A banda de Bollinger tem um MA simples de 20 dias que é a banda média e se move para as bandas externas pode ser usado para tempo de entrada para comércios para um movimento Volta para a faixa média. A banda Bollinger permite que você veja o desvio padrão do preço médio e trocá-lo por lucro e acima é apenas um exemplo de como os comerciantes trocam picos de preços de uma média móvel. Há desvantagens para este formulário Dos mercados de negociação. Preto cisne eventos onde os preços se tornarão altamente voláteis e desviar-se do preço médio dramaticamente, mas se usado corretamente um retorno à estratégia média pode fazer excelentes lucros a longo prazo. Mercados gastar apenas cerca de 30 de seu tempo tendência forte e os outros 70 do Vai negociar com menos volatilidade e seu nestes períodos que usando uma reversão para a estratégia média é uma maneira ideal para fazer profits. Best Técnicas Trading. There são muitas estratégias diferentes que podem ser utilizados para o comércio de um retorno para uma média móvel e tendência simples Linhas em um gráfico pode ser usado e um indicador técnico, como a banda Bollinger também pode ser usado. Forex Mean Reversion Indicator. The Forex Mean Reversion Indicator é um indicador específico que calcula e exibe um preço médio com base no nível médio de um simples Moving Definição média O indicador calcula e mostra duas bandas de ambos os lados da média. Estes níveis são baseados em movimentos percentuais derivados da corrente Média Verdadeira Intervalo de leitura ATR Ambos os níveis, bem como a definição de nível médio, pode ser definido pelo usuário e pode ser alterado como qualquer outro indicador em um gráfico O indicador mostra overbought oversold em tempo real e permite que os comerciantes para ganhar uma vantagem em sua busca Para lucros. O indicador vem com instruções completas e lógica e pode ser usado em combinação com outros indicadores técnicos ou uma ferramenta de negociação stand alone Para descobrir mais simplesmente clique nos banners nesta página para ler com mais detalhes como a estratégia works. First, Obrigado muito para afixar seu sistema que definitivamente olha como um muito bom one. Could você explica por favor mais sobre o frame de tempo recomendado, as saídas, a perda do batente e mais sobre os indicadores que você está usando. Obrigado muito e boa sorte. S ver se eu posso ser conciso, sem divagar demais. Há alguns indicadores necessary.34 ema com bandas fibo. Murrey Math frame em 128. configurações normal. BBRSI normal com o RSI blanked out. For Forex, eu só trocar os majores a menos que Vejo uma divergência extremamente clara em todos os períodos de tempo que eu uso principalmente o período de tempo de 1 h. A entrada para Curto seria quando o preço está acima das faixas fibo, acima dos 7 8ths eo JRSX começou a atravessar para baixo através do BB 20sma a 20 sma é a linha central, eu tenho apagado as linhas exteriores, eu uso esta versão do indicador, porque ele foi calibrado para caber com o cálculo rsi. O alvo é ou o 4 8ths ou o EMA 34 Porque o EMA 34 é Sempre mudando com o arroz, às vezes eu prefiro os 8 8s porque é menos dinâmico em termos de um destino. A perda de parada para a entrada curta seria de 10 pips acima dos 2 8ths. When este sistema está negociando muito bem, vou entrar Dois lotes e uma vez que o primeiro lote atinge o alvo, eu movo a parada para quebrar mesmo para o segundo lote e deixá-lo montar até que haja um sinal que inverte a tendência que eu entrei eu tenho pregado alguns ofícios extremamente grandes com este método e tento como frequentemente Possível manter o segundo lote o maior tempo possível. Pode se referir ao meu blog, como vinculado no primeiro post para ver os meus comércios em action. I estou atualmente curto Prata e Ouro no timeframe. I uma hora ter atualizado meu sistema mais uma vez Por favor, dê uma olhada como seu feedback é muito bem-vindos. Eu devo muito crédito a Michael na Enthios por abrir meus olhos para uma visão que eu tinha para este sistema há muitos anos. Parece que minhas idéias não eram originais quando eles me atingiram na cabeça vadeando através do sistema breakout após o sistema breakout e fail Acho que o principal atrativo para as pessoas com breakouts é que você pode entrar em uma parada e uma parada de arrasto e potencialmente ganhar o maior retorno de ser certo ou errado Mas para mim as percentagens don t atender meu temperamento Eu quero estar no ritmo com o Mercado Reversão média é sobre encontrar o equilíbrio e montar uma onda Breakouts pegar o maior de todos os movimentos, mas você começa nicked vez após vez, na verdade alguns dos grandes dizem que 70 do tempo você vai ter nicked, mas os grandes retornos virá eventualmente Depois do tempo eu Ould preferem ter um sistema como aquele no auto-piloto como um tipo de comércio de loteria que eu não me incomodo com, mas ainda obter para coletar o windfalls quando eles finalmente rolar se eu vou observar ativamente o mercado que eu quero ser Em sintonia com o que está me dizendo. Por enquanto, está me dizendo que a reversão significa vai dar e dar e dar e, em seguida, 3 de 7 vezes vai tomar É um risco que eu preferiria viver with. So aqui é a minha configuração atual Eu peguei um gráfico aleatório fora de minhas cartas Metatrader para mostrar exatamente o que eu estou olhando durante o dia de negociação Uma enorme diferença entre o que eu estou fazendo e perfil do mercado puristas fazer é que meus Pontos de Controle não são criados em uma coesão de Volume e Preço mas estritamente de preço Isto não é algo que eu estou fazendo para ser subversivo, é mais por necessidade, uma vez que as minhas cartas livres não fornecem informações precisas sobre o volume Além dos inteligentes russos que fazem a maioria desses incríveis indicadores grátis para o Metatrader haven t found a Maneira de fazer um 1 00 autêntico Market Profile indicador.1 Preço deve ser fora das bandas Keltner.2 Stocstics deve estar fora das bandas bollinger e cruzando de volta para dentro para uma compra o oposto para curto Mas eles devem estar abaixo do nível 35 Tanto o bollinger eo estocástica trabalho Junto na mesma escala de 0-100 em meu charts.3 A força absoluta diária deve estar indicando a ação bullish para uma compra e bearish para shorts Se a força absoluta for negociações neutras ou fraca inclinadas em ambos os lados da escala pode ser considerada. De Controle idealmente deve ser tomada de negociação dias anteriores como o POC atual pode mudar um pouco intraday.5 Virgem Ponto de Controle níveis de sessões de negociação anteriores são válidos, se não tocou até a sessão de negociação de dias atuais Esta é talvez a mais original e conveniente Elegância do sistema original de Enthios, uma vez que implica que o preço deve reverter para um ponto de equilíbrio ou como eu gostaria de pensar nisso, como uma reversão para uma média. Estas são as anotações do E a configuração do comércio mostrada acima.1 A Força Absoluta está indicando curto assim não haverá compras durante esta sessão.2 Os estocásticos cruzaram de acima do nível 65 para baixo através da banda superior de Bollinger.3 Ponto Virgem de Controle VPOC foi tocado É aconselhável Para não tomar comércios, mesmo se o preço se aproxima como mais provável preço vai voltar e dar uma entrada melhor mais tarde Paciência é definitivamente recompensado com VPOC s Note também que o preço está fora do Keltners quando sinalização short.4 lucros podem ser tomadas em um dos dois Maneiras na posição inicial Ou tocando na extremidade oposta do Keltners, ou a faixa mediana se você quiser ser ultra-conservador sobre saídas Or.5 Se você deseja seguir a onda até o seu fim, você pode esperar para o estocástico para Cruz para cima através do Bollingers do final oposto da configuração inicial, neste caso a partir de below. I espero que você encontrar este mercado sentido uma nova perspectiva em uma perseguição muito cansado, encontrando um psicologicamente gerenciável, averso ao risco e profitabl E o método para extrair lucros saudáveis dos mercados intra-day. Indicators e modelo igualmente afixado abaixo. O artigo seguinte é patrocinado pelo Dr. Stoxx Options Letter. In meus dois artigos precedentes neste tópico eu detalhado como os comerciantes e os investors usam um do A maioria dos componentes comuns da análise técnica, a média móvel simples A média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de um estoque sobre x número de períodos de tempo As duas médias mais amplamente utilizadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias Médias móveis não são apenas usados Por técnicos de mercado especialmente treinados Mesmo analistas financeiros com Harvard MBA s se referirão às médias móveis 50day e 200day tão freqüentemente como eles fazem para PE ratios e taxas de crescimento de lucros. Nos artigos anteriores, eu falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter um Boa leitura de um gráfico de preços de ações Temos visto como usar médias móveis para determinar a tendência dominante de um estoque ou índice, bem como os pontos ideais para entrar Ou sair dessa tendência Hoje eu quero trazer a minha discussão de médias móveis para um fim, falando sobre uma maneira mais de usar médias móveis Esta é, de fato, a estratégia comercial mais rentável que eu uso Nesta estratégia, estamos estressando a idéia de que Certas médias móveis, especialmente os dois grandes, as médias de 50 dias e 200 dias atuam como ímãs para o preço de um estoque ou índice sempre que se move muito longe das médias. O fenômeno que estou referenciando aqui tem um rótulo de fantasia É chamado de reversão média, E recorre tão freqüentemente nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com ele se tornaram um tipo de indústria caseira Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados por pares Sobre o assunto. A idéia por trás reversão média, em poucas palavras, é esta uma média móvel do preço da ação representa o acúmulo de sabedoria sobre o valor justo de mercado de uma determinada empresa s sha Res e, portanto, da própria empresa, enquanto a flutuação diária no preço da ação é mais um reflexo dos caprichos sempre em mudança do sentimento do mercado Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, as eficiências das forças do mercado ser o que Eles são, o preço da ação é obrigado a voltar a sua média em curto order. Determining justo quando o preço foi esticado muito longe de sua média, e até que ponto de volta para a média vai viajar quando ele reverter, é mais arte do que Ciência Mas há uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação Usando o desempenho do preço passado sobre o número X de intervalos de tempo, essa ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e desenha bandas no gráfico, ambas acima da média abaixo, que mostram Os limites superior e inferior desse desvio Espera-se que o preço permanecerá contido dentro dessas bandas no futuro Esta seria a ação do preço normal Qualquer movimento acima ou abaixo das faixas, portanto, sinaliza um abn A ferramenta que eu estou falando aqui, é claro, é Bollinger Bandas, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, nos anos 1980 s eu usei Essas bandas por anos e pode dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando eles funcionam Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, a negociação com base neles pode ir horrivelmente errado Ainda assim, quando nós par as Bandas com stop-loss Para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice é susceptível de obter over-extended e voltar para a média. Deixe-me mostrar-lhe alguns exemplos No gráfico abaixo você verá As ações da EBAY, Inc Nasdaq EBAY com a média móvel 200day sobrepostas, juntamente com as bandas superior e inferior Bollinger definido em 1 5 desvios padrão de distância da média Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou fora de qualquer banda, Estava sozinho Ya questão de tempo antes de ele saltou para trás a direção do outro. Eu usei um desvio padrão de apenas 1 5 na média móvel 200day no gráfico acima, porque é preciso um movimento significativo para chegar mesmo que longe de uma média móvel de longo prazo Do preço Quando nós encurtamos nosso frame do tempo para baixo à média 50day, entretanto, nós ll necessitaremos aumentar nosso desvio de 1 5 a 2 0 para reduzir o ruído de sinais falsos. Está aqui uma carta de Amazon, Inc Nasdaq AMZN durante um rather Ineficiente, tempo tumultuoso na história recente do estoque eu tenho aqui sobreposto a média móvel de 50 dias com bandas definidas em 2 0 desvios padrão longe da média Você pode ver um maior número de sinais em relação ao gráfico acima e também que alguns sinais Ter sido mais rentável do que others. As você trabalha com Bandas Bollinger, você vai querer refinar seu sistema de negociação Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da banda inferior e vender curto cada rali acima da banda superior Como você experimenta, eu sugiro integrati Ng algumas das sugestões a seguir em seu sistema de negociação. Only tomar sinais de compra em áreas de suporte de preços e vender sinais em áreas de resistência ao preço. Don t movimentos comerciais menores para além das bandas, mas apenas aqueles que excedem as bandas por uma certa percentagem que você pode Use o indicador B Bollinger Band para esta determinação. Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e, em seguida, fecha dentro das Bandas no dia seguinte. Only tomar comércios quando Bandas são largas e evitar comércios quando Bandas são constricted. Mean reversão Teoria é um fenômeno bem atestado que, quando aprendido bem e negociado adequadamente, pode ser uma abordagem muito rentável para os mercados Se você está procurando mais recursos sobre este sistema de comércio, você pode querer experimentar o Mean-Reversion Trading manual que eu ofereço em O meu site, Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading onde eu explico completamente como eu uso este sistema de negociação Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também Bollinger on Boll Inger Bandas a Bíblia das Bandas.
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